Projekte
Woran ich arbeite und was ich veröffentliche.
quant-lab
Portfolio-Backtesting, Faktorforschung und ein Stat-Arb-Paper-Trading-Bot in einer Codebasis: Point-in-Time-S&P-500-Universum, Walk-Forward-Validierung, ein Pair-Break-Monitor mit 7 Detektoren und ein täglicher Bot mit React-Dashboard. Vereint meine früheren Backtesting-, Momentum-, Pairs-Trading- und Faktor-Repos.
StochOpt-MDP
Optimale (s, S)-Lagersteuerung als Markov-Entscheidungsprozess: vektorisierte Wertiteration auf der Bellman-Gleichung, validiert gegen klassische Heuristiken in einer SimPy-Monte-Carlo-Simulation. Mit FastAPI-Service und React-Dashboard.
Banking ML: Cross-Platform Replication
AbschlussarbeitPlattformübergreifende Machine-Learning-Studie, die Klassifikation, Regression und Kundensegmentierung auf einem Bank-Kreditdatensatz in Python, R, KNIME und Orange repliziert. Basierend auf meiner Bachelorarbeit.
JPMorgan Financial Performance Dashboard
Power-BI-Dashboard zur Analyse der Finanzleistung und Risikokennzahlen von JPMorgan anhand von FDIC-Daten.
Ich veröffentliche außerdem regelmäßig Notebooks auf Kaggle, auf dem Weg zum Master-Tier.
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